相関・ピアソンの相関係数

statistics/correlation/pearson
2018/03/12 更新

  1. 相関、相関係数
  2. 有意に相関するかどうかの検定
  3. 相関係数 ρ は足し算できない

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相関、相関係数

ピアソンの相関では、2 組の数値からなるデータ列 (xi,yi) ただし (i=1,2, ... n) があるとき、相関係数が以下の式で与えられる。通常は ロー ρ で表される。x̄, ȳ はそれぞれのデータの相加平均である。2 組のデータは正規分布 normal distribution に従うと仮定しており、パラメトリックな方法である。



相関係数は、正の相関のときには正の値を、負の相関のときには負の値をとる。MATLAB corr 関数 で、MATLAB を用いた相関係数の算出方法と、その相関が 有意であるかどうか を算出する方法を載せてある。ここでは、簡単に図と ρ のみを示しておく。



車の重量と馬力の正の相関。ρ = 0.8471。


車の重量と燃費の負の相関。ρ = -0.7440。


有意に相関するかどうかの検定

相関係数 ρ は足し算できない


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  1. 兵庫研究大学 成田滋氏のページ. 直線的関連. Link.